Волатильность: что это такое простыми словами, расчет величины, от чего зависит

волатильность это простыми словами

На картинке выше показано, что во время падения криптовалют в середине мая 2021 года волатильность была чрезвычайно высокая. Вы можете подумать, что риск и волатильность – это синонимы. По мнению аналитиков Центра финансовых исследований Шваба, в периоды с 1970 года, когда акции упали на 20% и более, они принесли наибольшую прибыль в первые 12 месяцев восстановления. Примерно один раз в пять лет следует ожидать, что рынок упадет примерно на 30%, это примерно средний показатель. Таким образом, растущая стоимость этих пут-опционов становится индикатором ожидаемых рыночных падений и, как следствие, волатильности. Сторонние наблюдатели за рынком, вероятно, больше всего знакомы с этим последним методом, который используется индексом волатильности Чикагской биржи опционов, обычно называемым VIX.

Какие активы подвержены волатильности?

На ней часто завязаны отдельные отрасли бизнеса, такие как туризм. В сезон здесь как правило низкая или средняя волатильность. Немалую роль играет волатильность национальной валюты по отношению к валюте экспортера. https://fx-strategy.info/ В марте 2020 года, в самый разгар связанных с развитием пандемии коронавируса опасений, индекс VIX приблизился к рекорду, который был установлен осенью 2008 года в период ипотечного кризиса в США.

Волатильность валюты

Для долгосрочных инвесторов волатильность — это просто рыночный шум. Если инвестор проверяет свой портфель реже, чем раз в квартал, он вообще может не заметить всплесков волатильности. Но начинающим инвесторам стоит быть аккуратными при высоком индексе волатильности — тщательно обдумывать покупки и набирать позиции постепенно.

Индикаторы волатильности

Данный показатель следует обязательно учитывать при выборе торговой стратегии. Высоковолатильные и низковолатильные рынки требуют от трейдера различной модели поведения. Характеристика изменения цены относительно взятой за основу точки отсчета. Если валютный курс долгое время колеблется возле конкретной отметки, волатильность низкая. Резкое изменение курса относительно своего среднего значения или относительно другого курса валюты означает рост волатильности. Это ситуация, когда цена актива претерпевает сильные изменения в краткосрочном периоде относительно характера изменения цены в прошлом.

Что такое волатильность и как ее определить: разбор с примерами

Многие инвесторы снижают волатильность своего портфеля с помощью диверсификации. Они выбирают разные инструменты с низкой или обратной корреляцией и грамотно распределяют доли инструментов. Поэтому даже во время экономических кризисов их активы не падают одновременно, и портфель в целом проседает не сильно. Как правило, волатильность пугает инвесторов, потому что за несколько торговых сессий активы могут обесцениться на пару десятков процентов.

волатильность это простыми словами

Волатильность за период связана со значением стандартного отклонения, которое затем корректируется на значение «SQRT(T)», где Т — исторический временной интервал. Подробнее этот момент разобран сидеть на заборе на расчете параметра в Excel ниже. Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый.

  1. К сожалению, летальный исход в большинстве случаев неизбежен.
  2. Верхняя линия обозначает верхнюю границу цены, а нижняя — нижнюю.
  3. Удаляем лишние столбцы — в расчете участвует только цена Close.
  4. Временной отрезок актуален для каждого конкретного актива, а также от того, на каких позициях – длинных или коротких, торгует конкретный участник рынка.

Зато колебания цен второй акции оказались практически соразмерны годовому результату 25% и составили 15,81%. Во втором случае можно говорить о сильной волатильности акции. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность  высокая.

Надо понимать, что волатильность измеряется не относительно какого-то постоянного уровня (базы), а относительно текущего тренда. Можно нарисовать примерный график изменения ее средней цены из прошлого в будущее. Так вот, волатильностью будет характеризоваться размах колебаний цены нефти относительно этой расчетной линии (тренда).

волатильность это простыми словами

Стейблкоин — это тип криптовалюты, цена которой привязана к стабильному активу или валюте, такому как доллар США или евро. Стоить отметить, что крупнейшие по капитализации стейблкоины, такие как USDC и USDT, являются централизованными активами, которые принадлежат конкретным организациям и могут быть заморожены. Существуют и децентрализованные стейблкоины, и синтетические, но на текущий момент централизованные токены выглядят более надёжными и больше подходят рядовым пользователям. Есть и другие голубые фишки, такие как LINK, SOL, TON, но выделять под них значимую часть портфеля вряд ли оправдано.

Если собирать портфель с расчетом на лет, то регулярные колебания рынка будут практически незаметны. Это демонстрирует динамика в июне—декабре 2014 года, когда рубль упал на 100% к основным мировым валютам. Так, за 2019 год российская валюта подросла к доллару на 11,2%.

«Волатильность — это не просто расстояние между минимумами и максимумами цены, а величина отклонения от трендовости актива», — дает определение термина «Открытие Брокер». Скорость развития зависит от конкретного заболевания, отмечает Ксения. Болезнь Альцгеймера может прогрессировать 6–10 лет с момента возникновения первых симптомов, а иногда и дольше.

Рассказываем, как волатильность может пригодиться даже начинающему инвестору. К концу 2020 года ваши инвестиции вырастут примерно на 65% с минимума года и на 14% с начала года. Потому что тип опционов, называемых путами, представляет собой соглашения для трейдеров о продаже базового актива, в данном случае S&P 500, по определенной цене через определенное время.

Ожидаемой называют будущую волатильность с учетом исторической и возможного влияния на нее последующих событий. Самая популярная стратегия – покупать активы в моменты просадок. Например, в начале эпидемии коронавируса упали акции большинства публичных компаний. А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом. Волатильность – один из ключевых терминов для понимания современного рынка.